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REF : FIN.22
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Formation Value At Risk
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation Value At Risk : Introduction aux principes et modes de calcul de cet indicateur

La Value at risk, ou valeur à risque, mesure la perte potentielle d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers. Cet indicateur de mesure et de gestion des risques peut être intégré à tous les risques d’une entreprise.

Ce programme de formation Value At Risk aidera les professionnels du monde de la finance à appréhender les atouts et limites de cette notion. Cette formation d’introduction leur donnera des clés pratiques pour intégrer la value at risk dans leurs activités.

En seulement 1 jour, les professionnels seront en mesure de maîtriser rapidement les principes et modes de calcul des Var.

A noter que ce programme est disponible en présentiel et à distance, au format classe virtuelle.

Avis clients

Objectifs pédagogiques de la formation Value At Risk

  • Maîtriser les concepts du risque et de la mesure du risque
  • Connaître les principes et le mode de calcul de la Var
  • Comprendre les atouts et les limites de la Value At Risk 
  • Connaître les autres grands indicateurs de mesure du risque
  • Identifier les utilisations de ces indicateurs dans la gestion des risques et le respect des réglementations en vigueur

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Introduction aux fondamentaux du risque dans la finance

  • Définition du risque : Introduction sur la notion
  • Prendre connaissance de la nécessité du Risk Management
  • Panorama des différents types de risques
  • Focus sur le risque de marché
  • Panorama des facteurs de risques dans la finance
  • Synthèse sur les réglementations du risque (Bâle III et FRTB)

Comprendre la value at risk (VAR) : définition

  • Comment réaliser le calcul de la Var ?
  • Les différents types de Var : Var historisque, paramétrique et Monte Carlo
  • Maîtriser les atouts et limites des trois types de var
  • La Var stressée : explication du concept

Panorama et explications des autres indicateurs de risques

  • Définition et fonctionnement de l’expected shortfall
  • Comprendre le fonctionnement des stress tests
  • Comprendre le fonctionnement de l’IRC/ incremental risk charge
  • Comprendre le fonctionnement de la CRM (Comprehensive Risk Measure)

Réaliser un calcul des indicateurs de risques sur un portefeuille

  • Calcul de la Var sur un exemple
  • Calcul de la Var sur fichier
  • Calcul des autres indicateurs de risques

Publics & pré-requis

Public cible

  • Acteurs de la banque
  • Avocat
  • Consultant
  • Juriste
  • Investisseur
  • Société de gestion d'actif
  • Expert-comptable
  • Comptable
  • Commissaire aux comptes
  • Acteur public ou privé du financement participatif

Pré-requis

Notre formation Value At Risk ne nécessite aucun prérequis 

Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours de la formation Value At Risk
  • Présentation sous format Powerpoint
  • Exercices pratiques et études de cas
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Témoignages

« Excellent. »

MCI SAS

Malika T. - Gestionnaire de formation

« Très bien. Nous n'hésiterons pas à revenir vers vous si besoin. »

Ferme d'Ecancourt

Magali B. - Chargée de formation

« La chargée est très réactive et compréhensive aux modifications. »
logo fondation de france

Fondation de France

Elsy G. - Gestionnaire de formation

Formations complémentaires

Risques opérationnels en banque 1 jour Ingénierie financière 2 jours Marchés financiers 2 jours Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle 1 jour Risk management : Approche globale et outils 3 jours Asset Management 1 jour