Formation Value At Risk
  • En 2023, 87% de clients satisfaits

Formation Value At Risk : Introduction aux principes et modes de calcul de cet indicateur

La Value at risk, ou valeur à risque, mesure la perte potentielle d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers. Cet indicateur de mesure et de gestion des risques peut être intégré à tous les risques d’une entreprise.

Ce programme de formation Value At Risk aidera les professionnels du monde de la finance à appréhender les atouts et limites de cette notion. Cette formation d’introduction leur donnera des clés pratiques pour intégrer la value at risk dans leurs activités.

En seulement 1 jour, les professionnels seront en mesure de maîtriser rapidement les principes et modes de calcul des Var.

A noter que ce programme est disponible en présentiel et à distance, au format classe virtuelle.


Objectifs pédagogiques de la formation Value At Risk

  • Maîtriser les concepts du risque et de la mesure du risque
  • Connaître les principes et le mode de calcul de la Var
  • Comprendre les atouts et les limites de la Value At Risk 
  • Connaître les autres grands indicateurs de mesure du risque
  • Identifier les utilisations de ces indicateurs dans la gestion des risques et le respect des réglementations en vigueur

Programme

Programme daté du 11/4/2023

Introduction aux fondamentaux du risque dans la finance

  • Définition du risque : Introduction sur la notion
  • Prendre connaissance de la nécessité du Risk Management
  • Panorama des différents types de risques
  • Focus sur le risque de marché
  • Panorama des facteurs de risques dans la finance
  • Synthèse sur les réglementations du risque (Bâle III et FRTB)

Comprendre la value at risk (VAR) : définition

  • Comment réaliser le calcul de la Var ?
  • Les différents types de Var : Var historisque, paramétrique et Monte Carlo
  • Maîtriser les atouts et limites des trois types de var
  • La Var stressée : explication du concept

Panorama et explications des autres indicateurs de risques

  • Définition et fonctionnement de l’expected shortfall
  • Comprendre le fonctionnement des stress tests
  • Comprendre le fonctionnement de l’IRC/ incremental risk charge
  • Comprendre le fonctionnement de la CRM (Comprehensive Risk Measure)

Réaliser un calcul des indicateurs de risques sur un portefeuille

  • Calcul de la Var sur un exemple
  • Calcul de la Var sur fichier
  • Calcul des autres indicateurs de risques

Publics & pré-requis

Public cible

  • Acteurs de la banque
  • Avocat
  • Consultant
  • Juriste
  • Investisseur
  • Société de gestion d'actif
  • Expert-comptable
  • Comptable
  • Commissaire aux comptes
  • Acteur public ou privé du financement participatif

Pré-requis

Notre formation Value At Risk ne nécessite aucun prérequis 


Méthodes pédagogiques

  • Apports théoriques et pratiques
  • Support de cours de la formation Value At Risk
  • Présentation sous format Powerpoint
  • Exercices pratiques et études de cas
  • Auto évaluation préalable en amont de la formation
  • Évaluation des acquis en fin de formation

Nos avis clients

Expertise

Nos formateurs sont retenus pour leurs qualités pédagogiques, leur expérience et leur sympathie.

Réactivité

Nos conseillers pédagogiques se dévouent pour répondre à vos demandes dans les 48 heures.

Professionnalisme

Nous mettons notre expertise au service de la satisfaction de nos clients.

Qualité

Nous nous réinventons chaque jour pour assurer une qualité de service maximale à nos clients.

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