- En 2022, 86% de clients satisfaits
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Formation Value At Risk : Introduction aux principes et modes de calcul de cet indicateur
La Value at risk, ou valeur à risque, mesure la perte potentielle d’un investisseur sur la valeur d’un actif ou d’un portefeuille d’actifs financiers. Cet indicateur de mesure et de gestion des risques peut être intégré à tous les risques d’une entreprise.
Ce programme de formation Value At Risk aidera les professionnels du monde de la finance à appréhender les atouts et limites de cette notion. Cette formation d’introduction leur donnera des clés pratiques pour intégrer la value at risk dans leurs activités.
En seulement 1 jour, les professionnels seront en mesure de maîtriser rapidement les principes et modes de calcul des Var.
A noter que ce programme est disponible en présentiel et à distance, au format classe virtuelle.
Objectifs pédagogiques de la formation Value At Risk
- Maîtriser les concepts du risque et de la mesure du risque
- Connaître les principes et le mode de calcul de la Var
- Comprendre les atouts et les limites de la Value At Risk
- Connaître les autres grands indicateurs de mesure du risque
- Identifier les utilisations de ces indicateurs dans la gestion des risques et le respect des réglementations en vigueur
Programme
Programme daté du 11/4/2023Introduction aux fondamentaux du risque dans la finance
- Définition du risque : Introduction sur la notion
- Prendre connaissance de la nécessité du Risk Management
- Panorama des différents types de risques
- Focus sur le risque de marché
- Panorama des facteurs de risques dans la finance
- Synthèse sur les réglementations du risque (Bâle III et FRTB)
Comprendre la value at risk (VAR) : définition
- Comment réaliser le calcul de la Var ?
- Les différents types de Var : Var historisque, paramétrique et Monte Carlo
- Maîtriser les atouts et limites des trois types de var
- La Var stressée : explication du concept
Panorama et explications des autres indicateurs de risques
- Définition et fonctionnement de l’expected shortfall
- Comprendre le fonctionnement des stress tests
- Comprendre le fonctionnement de l’IRC/ incremental risk charge
- Comprendre le fonctionnement de la CRM (Comprehensive Risk Measure)
Réaliser un calcul des indicateurs de risques sur un portefeuille
- Calcul de la Var sur un exemple
- Calcul de la Var sur fichier
- Calcul des autres indicateurs de risques
Publics & pré-requis
Public cible
- Acteurs de la banque
- Avocat
- Consultant
- Juriste
- Investisseur
- Société de gestion d'actif
- Expert-comptable
- Comptable
- Commissaire aux comptes
- Acteur public ou privé du financement participatif
Pré-requis
Notre formation Value At Risk ne nécessite aucun prérequis
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Support de cours de la formation Value At Risk
- Présentation sous format Powerpoint
- Exercices pratiques et études de cas
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
Témoignages

Société Publique Locale Aéroportuaire Régionale
Eric V. - Responsable formation

Immobilière Atlantic Aménagement
Nathalie P. - Assistante RH

Petites Sœurs des Pauvres
Mégane - Chef de projets